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发布日期：2022-09-13 15:25:40 点击次数：
2014~2019：只登记了买卖记录，但出入金没有登记，收益率算不清楚了，大约共计+35w盈利（给家人亲朋分红拿走约10w）；
2021：-54%（最大时-58%，8月25日爆仓，爆仓剩下的残渣买了主动基金，进入冬眠模式）。
2021是我疯魔的一年，年初是延续2020年持有IC吃贴水的，后来小仓位试水商品期货跨品种套利，尝到几次小甜头，也拉了十几年的历史数据，最明显的是豆一VS豆粕、硅铁VS锰硅，豆一VS豆粕：比值极值在0.5~1，正常值在0.75左右，当时的比值约0.5（现在还在这个位置附近）；
硅铁VS锰硅：差值基本都在0以下，偶尔几次上冲破0值后就会很快下去，当时差值到了正500左右；
认为这些是历史机会，于是加大了仓位去做空“硅铁VS锰硅”的价差，后面价差上升到600、700、1000，扛不住了就平掉IC来充抵保证金，终于在1200附近爆仓了，最后价差疯狂地达到了4000。
虽然后面商品爆跌的时候，价差重新回归到原来的500左右，可已经物是人非。
记得爆仓的那天，天快黑了，我还在外面徘徊，老婆微信跟我说： “我收拾了一下屋子，把孩子们不要的书本全拿到废品站卖了，回来的时候在便利店买了两个雪糕，就把钱花完了”
我当时就泪奔了，爆仓我也没有这么心痛，第一次尝到了心巨痛的滋味，到现在回想起来还每次都泪目，多好的老婆啊，我一直没有告诉她这些事情，一个人痛苦吧，不要让家人也难过。
与人聊天的时候，如果是自已主动开话题的时候，会向基金、股票、债券、期货、期权上靠；
经常期待着小孩以后长大了，就可以回老家农村里面种种菜过粗茶淡饭的慢节奏日子了。
很多的细节，其实已经反馈了问题，这些在医理上应该是属于病症了吧，现在回想起来，去年真的是着了魔了，不能自已。从去年爆仓后到现在年中，休整快一年了，一直把这份痛埋在心底里，慢慢地做人做事终于平静了下来，心理的伤舔得也差不多了，还是要重新出发，日子还得过，梦想还得有。
策略2.动态平衡：指数和行业ETF/LOF等权买入，定期（每年或半年），或者不定期（最大与最小相差N%，比如10%时）做平衡，可选：50etf/300/500/创成长/科创板/消费/白酒/食品/军工/银证保/新能源/光伏/电力/旅游/电子/科技/农业/中概/华宝油气/大宗商品ETF/国债019547/......；
策略4.期权卖方：ETF/股指/商品期权卖沽，类似于第1点的吃贴水，选历史低位的品种+高IV的时机；
策略5.买基金的话，可以在场内分散买多支，有时候遇到有折溢价的时候，可以增加一些些收益；
目前能想到做比较的就这么多，还在迷茫当中，不知道具体如何选择，近期萌生了一些想法：把手上的主动基金转成策略1吃贴水，后面新的工资结余执行策略3可转债摊大饼做脉冲。
把自己最为惨痛经验教训示人，这需要巨大勇气。还是先好好修复情绪，只有平静下来，才能理性看待一切。
我提个建议，再重新出发前，还是先安排家人必要生活资金，不要让家人实际在陪你冒险。
就如你所说日子还要过，不说日子过得很好，最为基本不能少。想要过好日子，肯定需要进取。
别人教训，会给我们自己更多警示，对市场要充满敬畏，绝对不要高估自己能力，不要抱任何侥幸，一次致命错误，就能把我们葬送了。
看来根据历史差价、比价做跨品种对冲的人还不少，这个坑还是挺大的，太具有欺骗性和诱惑性。
自从我2012年菜籽油/棕榈油跨品种对冲巨亏以后，就不再相信这个套路了，那时钱太少，人年轻，如果是现在，就麻烦了。
不要去赌历史极值的均值回归，如果出现了极值，要么就观望，要么就顺着出现极值方向做，如果做错了回归均值就止损。因为，历史极值被创造出来，一是表明出现了我们普通投资者无法知晓的事件；二是这个过程已经包含了那些赌均值回归投机者的努力。光这两点因素，就极有可能出现大幅超越历史极值的行情。具体的过程就是，普通投资者终究会知晓（被知晓）产生这个极值的原因，赌均值回归的人最终也得平仓，这两个因素的合力会促使行情大幅偏离历史极值区间。
比如两个品种差价是1000时，你建立了仓位，赌它回到500， 当差价拉到1500、2000时怎么办？
1、如果继续加仓。则需要准备无限量的资金，意味着刚开始时就不能投入太多。这会造成盈利时轻仓，亏损时重仓，这是交易大忌。
2、如果止损平仓。这就更不符合逻辑了，差价1000时你认为会回归，2000时为什么就不这么认为了？
还有，大家津津乐道的网格交易也是同样的问题。没办法，这种交易符合人性，永远都会有大把人入坑。
为什么大家都说自己是价值投资，因价值投资可以不认输呀，只要亏钱就一直扛着。大家都看不起追涨杀跌，可自己好好想想，真的能做到追涨杀跌吗？这才是最难的！
仓位不要太高，如果影响了睡眠，就要减仓，保证睡得香才好。这方面我深有感触，2020年4月份左右，在1420点左右重仓了燃油，计算了燃油的生产成本，觉得这个价格不可能持续很久。后面跌到1200点开始吃不好睡不着了，每天看新闻希望产油国或者战争，魔怔了，严重影响健康了，后来就平仓割肉了。割完后，缓了一个月走出来了。看看现在燃油3000多点，一声叹息。
我2019年10月份做商品跨期套利爆仓了，当时强平，都把其中一个合约拉到了涨停板IM电竞APP！头发一夜之间白了一半。
那时就想永久的离开这个市场，但又不甘心，因为在这一个品种研究上我付出了2年的日夜，后来经过两个月的修整总结，我还是又回来了，但操作手法比以前稳健很多，至今已赚回70%的爆仓资金。
以前我和楼主一样，跟朋友聊天就主动往投资方面靠，现在聊投资，我遵循一个原则：不与未彻夜痛哭过的人聊股票，不与未爆过仓的人聊期货！
我又想起了一次巨亏，多500股指期货空300，当时价差已经很低了，所以重仓干了进去，没想到沪深300的最后一冲把我打止损，我死在了价差的最最最低点上，后来大家都知道了，500指数涨，300跌，价差到了2000多。这次套利我看对了，做错了，就是因为仓位太重。
这是我死的最惨的一次套利的讨论帖，希望做期货的朋友以我为戒，控制好风险和仓位。
年纪大了。一想到爆仓。亏光。就害怕。所以从来不上杠杆。只买自己有信仰的，认为很了解的，认为低估的，曾经赚过钱的，拿着成本也很低的。即使一度浮亏，但是没有杠杆又是闲钱，所以能撑下去IM电竞APP。一直撑到赚钱为止。撑一年没问题，撑两年也没问题，撑个三五年七八年上10年都没问题，一直要坚持到赚钱。笨人笨办法。
统计套利是个初学者难以避免的坑。看上去很美，历史价差价比曲线那么完美，不知不觉就重仓了，众多的中小散户一致性的行为给大主力提供了完美的对手盘。
期货由于杠杆，是个高危的投资品种。如果你有个安全策略，比如吃贴水，应该是不会爆仓。但如果你处在一个美女成群的环境中，就很难能洁身自好。比如你发现现在市场上某个参数正处于历史极值，所有的知识都告诉你这个极值大概率会回归均值。然后。。。
我的一个失败例子：去年12月初，打算做豆粕铁鹰策略，卖出20手购3750，价格3元。下单时豆粕是3130元/吨。购3750属于极虚购权，德尔塔为3%，然后。。。就没有按既定策略购买保护。
到今年2月初豆粕3月期货从3130涨到4000元每吨。上涨28%，购3750从极虚变成了实值期权。然后不得不以最高280元买入平仓。扣除沽权端的盈利，整个策略净损失6万元。
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